巴塞爾新資本協(xié)議框架下我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、本文首先闡述了新協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵界定、操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法及操作風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)部管理機(jī)制要求這樣一個(gè)完整的操作風(fēng)險(xiǎn)度量框架，分析了我國(guó)銀行業(yè)加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)度量的必要性。接著總結(jié)了操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的發(fā)展演進(jìn)過(guò)程，對(duì)目前度量操作風(fēng)險(xiǎn)的兩類(lèi)主流方法“自下而上”法和“自上而下”法進(jìn)行了詳細(xì)的分析和比較，分別選取“自下而上”的損失分布法和“自上而下”的收入模型法展開(kāi)深入研究，并剖析了操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法面臨的主要挑戰(zhàn)；接著以“浦東發(fā)展銀行”和“深圳發(fā)展銀行

2、”為例，選用“自上而下”的基本指標(biāo)法和收入模型法進(jìn)行了操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析，并將分析結(jié)果與使用具體損失事件的實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果進(jìn)行了比較，證實(shí)了操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法應(yīng)用于我國(guó)的可行性；最后文章對(duì)我國(guó)銀行業(yè)度量操作風(fēng)險(xiǎn)中存在的現(xiàn)實(shí)困難進(jìn)行了深入探討，指出了我國(guó)存在操作風(fēng)險(xiǎn)度量認(rèn)識(shí)障礙、缺乏適用的現(xiàn)代操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型、損失數(shù)據(jù)收集工作滯后以及操作風(fēng)險(xiǎn)度量缺乏完善的內(nèi)部管理機(jī)制保證四大方面的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，并提出了對(duì)策建議。 銀行業(yè)是一個(gè)高