資產(chǎn)組合橢球分布下的CVaR及均值-CVaR有效前沿.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對 CVaR(ConditionalValue-at-Risk，條件風險價值)方法作了一些初步的研究，研究主要分為如下四個部分：　　第一部分簡單的介紹了CVaR產(chǎn)生的背景，CVaR的定義和CVaR的性質(zhì)；比較了CVaR和期望虧空的異同處。　　第二部分分為兩個小節(jié)，第一小節(jié)推導(dǎo)了風險資產(chǎn)組合橢球分布下的CVaR的公式；第二小節(jié)推導(dǎo)了含有無風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合在橢球分布下的CVaR的公式?！　〉谌糠只贑VaR風險計量技術(shù)，討論了

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