以經(jīng)濟(jì)資本為核心的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一,也是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的最常見的因?yàn)橹弧Ｔ谳^長的一段時(shí)間里,人們對信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的研究一直落后于市場風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。隨著國際銀行業(yè)危機(jī)的發(fā)生,國際銀行業(yè)和學(xué)術(shù)界開始深刻意識到研究銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的重要性。伴隨著信用風(fēng)險(xiǎn)管理思想和技術(shù)的不斷發(fā)展創(chuàng)新,國外先進(jìn)銀行的管理水平也呈現(xiàn)出日新月異的發(fā)展態(tài)勢,經(jīng)濟(jì)資本被引入商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域,它由最初虛擬的、僅與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系的資本,逐步演變成

2、為被監(jiān)管當(dāng)局所接受的現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要手段,這也是由于經(jīng)濟(jì)資本的另一重要功能一價(jià)值創(chuàng)造所決定的。目前國外先進(jìn)銀行衡量經(jīng)營業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)普遍采用經(jīng)濟(jì)學(xué)衡量,即以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)進(jìn)行的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績衡量方法。正是有了這些先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法,國際先進(jìn)銀行已步入了穩(wěn)健、高效的經(jīng)營軌道。反觀國內(nèi)商業(yè)銀行,由于經(jīng)營歷史短暫、現(xiàn)代化的監(jiān)管也剛剛起步,對現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、資本約束、經(jīng)營目標(biāo)等根本性的問題認(rèn)識還很不充分,管理手段落

3、后,嚴(yán)重制約了國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)代化發(fā)展。因此,本文對現(xiàn)代商業(yè)銀行以經(jīng)濟(jì)資本為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)的研究不僅具有重要的理論意義,而且具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文具體研究了信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資本配置技術(shù)以及國內(nèi)銀行以經(jīng)濟(jì)資本為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向等有關(guān)問題。本文闡述了西方商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和管理技術(shù)的演變,提出目前商業(yè)銀行所普遍運(yùn)用的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),即以 VAR為核心的定量風(fēng)險(xiǎn)管