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文檔簡介
1、在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中,通貨膨脹是衡量一個國家和地區(qū)實(shí)際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的重要指標(biāo),因此宏觀政策的制定者往往都密切關(guān)注通貨膨脹率的高低,通貨膨脹率的決定也便成為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)注的焦點(diǎn)問題之一。我國正處于體制變革的轉(zhuǎn)軌時期,諸多因素的變化相互交織,使我國的通貨膨脹問題顯得更為復(fù)雜。客觀透徹地分析我國通貨膨脹的形成原因?qū)τ诒3治覈?jīng)濟(jì)穩(wěn)定、健康發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 首先,本文從宏觀經(jīng)濟(jì)的理論角度詳細(xì)地介紹通貨膨脹的基本理論,分析了各個宏
2、觀經(jīng)濟(jì)變量與通貨膨脹之間的關(guān)系及對通貨膨脹率的不同程度的影響。 然后,本文利用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型對我國改革開放以來的通貨膨脹問題進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。通過ADF單位根檢驗(yàn)方法深入探討了宏觀經(jīng)濟(jì)變量時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性,研究結(jié)果表明,它們都是非平穩(wěn)的時間序列。本文利用協(xié)整分析研究了通貨膨脹率與GDP增長率、貨幣供給增長率、固定資產(chǎn)投資增長率、職工平均工資增長率、對外開放度增長率與外匯儲備增長率之間的長期均衡關(guān)系,在此基礎(chǔ)上運(yùn)用Grang
3、er因果關(guān)系檢驗(yàn)法詳細(xì)分析它們之間的Granger因果關(guān)系;同時運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)對我國通貨膨脹的波動進(jìn)行了定量分析。 研究結(jié)果表明GDP增長率、M2增長率和固定資產(chǎn)投資增長率都是通脹率的Granger原因;通脹率自身的傳導(dǎo)效應(yīng)較大,產(chǎn)出、貨幣、外匯儲備和投資分別對其有不同程度的影響,而工資對其影響并不顯著。通貨膨脹的生成過程除了受到宏觀經(jīng)濟(jì)模型中各個變量的影響外,還包含復(fù)雜的內(nèi)生變化引起的復(fù)雜的動態(tài)結(jié)構(gòu)。 為了描述通貨膨
4、脹率的內(nèi)生變化,本文利用平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型(Smooth TransitionAuto Regression model,STAR)對通貨膨脹率自1989年1月-2007年8月的月度數(shù)據(jù)建立模型。通過一系列的參數(shù)估計(jì),先后確定了滯后階數(shù)κ、延遲參數(shù)d,并在LSTAR和ESTAR模型中,選擇了LSTAR模型。進(jìn)一步,確定過渡參數(shù)γ和閾值變量c,最終確定STAR模型形式。研究結(jié)果表明我國通貨膨脹具有顯著的非線性調(diào)節(jié),這種轉(zhuǎn)換的速度顯著,基本
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