我國產險公司償付風險資本配置問題研究.pdf

1、償付能力資本要求與資本獲利性之間的對立統(tǒng)一關系決定了保險公司資本配置的必要性，我國監(jiān)管方、保險公司的資本配置狀況決定了現(xiàn)階段研究資本配置問題的重要性。資本配置的前提是選取合理的配置方法，本文從一定的理論標準與實踐情況出發(fā)，選取TVaR方法作為資本配置方法。 本文從兩個層次實證檢驗目前我國產險公司法定償付能力額度標準的合理性：一是利用我國的經驗數(shù)據(jù)檢驗法定償付能力額度標準的理論基礎----Campagne模型在中國的適用性，得出結

2、論認為該模型適合我國的實踐經驗；二是從風險的角度，采用標準差、TVaR等測度標準并結合Kolmogorov-Smirnov檢驗、Kindependent samples檢驗等方法，實證檢驗了法定償付能力額度標準的風險特征，得出結論認為：在法定償付能力額度標準下，我國產險業(yè)的整體風險保障水平不高、且呈下降趨勢，而且各公司之間的保障水平不存在顯著差異。 承保決策方面，本文首先實證分析了產險公司的內部資本配置模型；然后探討了資本、收益