商業(yè)銀行信貸資產損失準備金系統(tǒng)的設計與實現.pdf

1、新巴塞爾資本協議(亦稱BaselⅡ)的目的是完善金融服務業(yè)的全面風險管理活動，同時確保這些機構適當資本準備以保證安全與穩(wěn)定。信貸資產作為商業(yè)銀行的主要資產，其損失準備金的提取有利于加強銀行信貸抗風險的能力，客觀反映銀行信貸資產經營業(yè)績，從而提高銀行經營管理水平，并滿足商業(yè)銀行上市后的信息披露要求。 本文依據DW及DM相關理論及技術，以5-7年的信貸基礎數據作為分析基礎，對信貸資產損失準備金進行了多維度的模型研究，創(chuàng)建了風險數據模

2、型，對不同風險分類的信貸資產損失準備金進行組合分析或個別計算，根據不同地區(qū)、行業(yè)及產品等從多個維度作出分析計算，并能作出預測。 本文重點探討商業(yè)銀行信貸資產損失準備金系統(tǒng)的目標，在模型研究的基礎上，闡述了系統(tǒng)的總體邏輯架構、技術架構、物理架構及數據架構。在系統(tǒng)設計中詳細描述了對公貸款準備金及個人貸款準備金的設計思路，項目實施過程遵從CMMI三級域，系統(tǒng)開發(fā)嚴謹規(guī)范。已經投入運行的信貸資產損失準備金系統(tǒng)實現了對商業(yè)銀行信貸資產風險