商業(yè)銀行風(fēng)險限額管理研究.pdf

1、隨著全球金融風(fēng)險日益廣泛、復(fù)雜和多變，銀行業(yè)急需建立一種更為精確和實用的管理模式，以控制風(fēng)險損失，風(fēng)險限額管理由此應(yīng)運而生。銀行通過風(fēng)險計量和組合分析，設(shè)定各類產(chǎn)品和交易的最高規(guī)模上限，各種限額之間相互聯(lián)系和制約，在風(fēng)險管理中發(fā)揮制約、分散和預(yù)警作用，形成一個有機的限額管理體系。 風(fēng)險限額管理的內(nèi)容包括風(fēng)險限額設(shè)定、風(fēng)險限額分配和風(fēng)險限額監(jiān)控。首先，本文基于VaR并結(jié)合我國的實際情況分別論述了商業(yè)銀行市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險

2、的度量方法，從而設(shè)定風(fēng)險限額；然后，依據(jù)RAROC即風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率研究了銀行風(fēng)險資本限額配置過程；最后，通過選擇合理的監(jiān)控時機對風(fēng)險限額進行監(jiān)控。 商業(yè)銀行風(fēng)險限額管理體系建立在風(fēng)險計量和組合分析的基礎(chǔ)上，涵蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險，綜合體現(xiàn)了銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向以及資本配置，代表了當(dāng)今風(fēng)險管理的專業(yè)化、精細(xì)化和系統(tǒng)化發(fā)展方向。從建立數(shù)據(jù)整合存儲解決方案，加強風(fēng)險計量模型的開發(fā)和應(yīng)用，建立整體的IT服務(wù)管理方