商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量及實(shí)證分析——以浦發(fā)銀行與民生銀行為例.pdf

1、近年來(lái)，在金融全球化和金融自由化的發(fā)展背景下，越來(lái)越先進(jìn)復(fù)雜的金融技術(shù)引發(fā)了各種操作風(fēng)險(xiǎn)，這讓國(guó)際金融界開(kāi)始重新審視操作風(fēng)險(xiǎn)。2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》確定了操作風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要地位。但是，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)均已開(kāi)發(fā)出較為成熟的度量模型相比，操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域還缺乏真正成熟的度量方法。我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風(fēng)險(xiǎn)正日益成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但操作風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題制約了我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的

2、提高。在此背景下研究我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文首先介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類(lèi)和特征，并針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀、分析其特有的原因，并提出相應(yīng)的對(duì)策。在隨后的章節(jié)中，詳細(xì)介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法，包括定性、定量、定性與定量相結(jié)合的方法，以及風(fēng)險(xiǎn)模型在國(guó)際上的最新發(fā)展。在比較了各模型在我國(guó)的適用性，最后選擇基本指標(biāo)法以及適合我國(guó)國(guó)情的收入模型法，選取浦發(fā)銀行和民生銀行作為研究對(duì)象，進(jìn)行了回歸分析，