商業(yè)銀行公司類客戶信用風險動態(tài)評估模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險是金融市場中最古老、最重要的金融風險,同時也是巴塞爾新資本協(xié)議中所提及的商業(yè)銀行所面臨的最主要的風險之一。隨著金融全球化進程的不斷加快,金融市場復雜程度的不斷提高,在商業(yè)銀行中,客戶信用風險的重要性及度量的復雜性也隨之增加。而在信用風險管理中,信用風險評估是整個信用風險管理體系的基礎和前提,同時也是信用風險管理的核心環(huán)節(jié)。因此,通過構建信用風險動態(tài)評估模型可以有效地預測商業(yè)銀行客戶在未來時間的信用風險狀況,進而為商業(yè)銀行做出正確

2、的信貸決策提供依據(jù)。
   首先,本文在對大量國內外文獻進行回顧的基礎上,分析了商業(yè)銀行公司類客戶信用風險評估模型的研究現(xiàn)狀,并對現(xiàn)有的信用風險評估模型存在的缺陷進行評述。其次,基于對信用風險、信用風險評估相關理論的理解以及我國商業(yè)銀行公司類客戶信用風險的特點,并結合集對分析與馬爾可夫鏈組合方法和類約束樸素動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡方法能夠處理不確定信息及時序性的特點,將這兩種方法應用于信用風險動態(tài)評估領域。然后,根據(jù)一定的原則和前人的研究

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