金融市場預(yù)測：基于小波轉(zhuǎn)換及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法.pdf

1、金融市場是高回報投資領(lǐng)域，同時，金融市場被模糊性和波動性所主導(dǎo)。股市和匯市預(yù)測試圖減少這種模糊性及風(fēng)險。由于股市和匯市受到經(jīng)濟、政治甚至是心理等多種因素的影響，很難預(yù)測未來價值的走向。由于尚未找到準(zhǔn)確預(yù)測股市和匯市價格的方法，金融市場價格預(yù)測一直是吸引學(xué)者的領(lǐng)域。傳統(tǒng)的統(tǒng)計方法無法處理數(shù)據(jù)的非線性，因此，必須使用更先進的預(yù)測程序。近年來，傳統(tǒng)的方法已被拓展，但這些傳統(tǒng)方法在處理金融市場價格的非線性和復(fù)雜性方面要么只是取得部分成功，要么是

2、完全失敗。金融預(yù)測是一個尚待開拓的研究領(lǐng)域，而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則被視為這種預(yù)測的最杰出的方法之一。
　　人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（ANN）方法是預(yù)測股市和匯市價格的一種較新的、開放的和杰出的方法。ANN是模擬人類大腦學(xué)習(xí)和決策過程的數(shù)學(xué)方法。由于其具有適用于噪音數(shù)據(jù)以及解決包裹和非線性問題的特性，該方法適合于股市和匯市價格預(yù)測。
　　本研究探討并分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為預(yù)測工具的運用。具體來說，本研究測試了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對歐元兌美元匯價的未來趨勢的預(yù)測能力。