關(guān)于奇異期權(quán)的定價(jià)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)已經(jīng)不能滿(mǎn)足各類(lèi)投資者的需求，為了滿(mǎn)足交易者的個(gè)性化需求，各類(lèi)各樣的非標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)即奇異期權(quán)相繼涌現(xiàn)出來(lái).奇異期權(quán)成為一種重要的金融衍生產(chǎn)品，更承載著套期保值和金融風(fēng)險(xiǎn)控制的雙重角色，因此奇異期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題是金融數(shù)學(xué)研宄的熱點(diǎn)之一.本文主要考慮到O- U過(guò)程比一般的隨機(jī)過(guò)程有更大的回歸趨勢(shì)，也更符合實(shí)際情況.而對(duì)O-U模型大多只是理論探索，沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際分析，本文詳細(xì)地進(jìn)行分析討論美式回望期權(quán)浮動(dòng)敲定價(jià)格的定價(jià)，并

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