市場條件下的發(fā)電投資分析與發(fā)電系統(tǒng)運行可靠性研究.pdf

1、電力工業(yè)的市場化進程為電力行業(yè)的組織、運營和消費體系帶來了深刻而又巨大的變革。電力市場環(huán)境下的競爭機制極大地影響了發(fā)電投資規(guī)劃和可靠性評估的技術實施，特別是投資主體的轉變和市場化運作的要求導致了發(fā)電投資決策由傳統(tǒng)的極小化投資和運行成本轉變?yōu)樽畲蠡顿Y者的收益，很多傳統(tǒng)的可靠性評估手段在市場環(huán)境下的適用性也遭到質疑。電源在電力市場中扮演著十分重要的角色，投資主體的決策方案一方面影響著市場成員的切身利益，另一方面也影響著系統(tǒng)的安全運行。本文

2、對于電力市場條件下的發(fā)電投資與發(fā)電系統(tǒng)運行可靠性問題進行了比較系統(tǒng)和深入地研究，取得了以下研究成果：
　　 建立了基于隨機過程的現(xiàn)貨市場電價模型。在對電價唯象特性做出分析的基礎上，利用隨機微分方程描述現(xiàn)貨市場的電價過程。模型可反映電價所獨有的物理特性，如多重周期性、隨機波動性和跳躍特性等。重點推導得出了均值回復過程的隨機微分方程和Monte Carlo 采樣公式。
　　 研究了發(fā)電商現(xiàn)貨市場中的發(fā)電收益估計模型和風險評估

3、問題。將發(fā)電收益建模為歐式看漲期權的形式，考慮了發(fā)電機的服役時間，強迫停運，折現(xiàn)率等多種因素。并進一步修正了基本模型，以充分考慮運行約束對發(fā)電收益的影響。應用MonteCarlo仿真法和最優(yōu)潮流技術求解模型以獲得發(fā)電收益的分布，從而進行風險估計。
　　 提出了長期雙邊合同中發(fā)電商的收益估計模型。模型由發(fā)電機強迫停運、合同磋商價格、可變燃料費用、固定資本折舊等子模型構成，重點考慮了系統(tǒng)發(fā)生阻塞時阻塞費用和金融輸電權對合同收益的影響

4、。根據(jù)無套利假設推導了合同磋商價格。
　　 分別應用點估計法和Monte Carlo仿真法求解以適應不同計算場合的需要。
　　 研究了發(fā)電投資風險估計和投資組合問題。引入了一種“箱式-混合”分布，基于最差條件風險價值的概念，建立了穩(wěn)健發(fā)電投資組合模型。推導得到了多電力市場投資組合中的解析線性規(guī)劃模型，給出了求解方法。
　　 建立了基于一致性風險度量的發(fā)電系統(tǒng)運行可靠性評估指標和優(yōu)化模型。定義了適用于市場環(huán)境的新發(fā)

5、電系統(tǒng)運行可靠性指標——風險備用和條件風險備用。討論并證明了新指標的數(shù)學性質，其中條件風險備用為一致性風險度量指標。提出了一個效能函數(shù)，通過對該函數(shù)求極值可獲得相應的風險備用和條件風險備用水平。證明了最優(yōu)化條件風險價值的模型為凸優(yōu)化問題。并舉例分析了模型的用法。應用新可靠性指標討論了含可再生能源發(fā)電系統(tǒng)的運行可靠性問題。為了適應系統(tǒng)運行的需要，對傳統(tǒng)LOLP模型進行了改進。提出了一種解析的風機有功出力模型。根據(jù)可靠性指標和風機模型，討論