商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險評估研究：以WF銀行為例.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展與經(jīng)濟結構的調整，中小企業(yè)作為我國數(shù)量最大、創(chuàng)新活力最強的企業(yè)群體，亟需獲得大規(guī)模的資金支持來拓展業(yè)務及轉型升級。同時隨著外資銀行業(yè)務范圍的擴大及國內眾多金融機構的崛起，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務壓力增大，需要拓展信貸業(yè)務市場來提升競爭能力。中小企業(yè)的大量資金需求為商業(yè)銀行信貸業(yè)務的拓展提供了廣闊的市場。但目前卻存在商業(yè)銀行“惜貸”和中小企業(yè)“貸款難”的矛盾。商業(yè)銀行對中小企業(yè)“惜貸”的一個重要原因是對中小企業(yè)信貸風險評估

2、困難，不能對企業(yè)的信貸違約風險作出及時準確的判斷，只能放棄或減少與中小企業(yè)的合作以避免資金的損失。而由于銀行的“惜貸”，中小企業(yè)很難獲得較好的金融支持從而導致其長期存在融資難的問題。因此，銀行應盡快構建針對中小企業(yè)的信貸風險進行評估的模型，完善企業(yè)信貸風險評估體系，對中小企業(yè)的貸款風險作出有效地預測判斷，篩選出優(yōu)質的中小企業(yè)進行信貸合作而達到“雙贏”目的。
　　本文首先梳理比較了國內外學者對企業(yè)信貸風險評估的研究成果，闡述了目前信

3、貸風險的相關理論，結合研究中獲取的與WF銀行信貸合作的94家貸款信用正常與貸款信用違約中小企業(yè)的數(shù)據(jù)資料，提出構建基于Logistic回歸的商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險評估模型的研究思路。其次分析了WF銀行中小企業(yè)信貸風險評估現(xiàn)狀，指出評估中存在的問題與不足，因此構建針對中小企業(yè)信貸風險的評估模型勢在必行。然后對獲取的94家中小企業(yè)數(shù)據(jù)進行整理，構建了影響信貸風險的變量集合，變量集合包含17個財務變量與5個非財務變量，并對集合中的財務變量進

4、行了檢驗與篩選，再用主成分分析法提煉出4個主成分變量，對5個非財務變量進行了專家打分量化，篩選整理后的9個候選變量用于模型的構建。接著利用篩選后的候選變量構建中小企業(yè)信貸風險評估的Logit回歸模型，對模型進行回歸分析和擬合優(yōu)度檢驗，得到對信貸風險評估起決定作用的4個變量及變量系數(shù)，從而構建了中小企業(yè)信貸風險評估的最終模型，并用檢驗組的樣本驗證了模型的有效性和可靠性。
　　研究結論顯示:企業(yè)的盈利能力、債務償還能力、財務結構及企業(yè)