突發(fā)事件下供應(yīng)鏈基于期權(quán)的CVaR模型的優(yōu)化與協(xié)調(diào)研究.pdf

1、近年來(lái)突發(fā)事件日趨頻發(fā)，對(duì)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售均造成了巨大影響，嚴(yán)重危及供應(yīng)鏈各參與方的生存和發(fā)展。供應(yīng)鏈應(yīng)急管理已經(jīng)成為供應(yīng)鏈管理中不容忽視的部分，得到越來(lái)越多的重視。供應(yīng)鏈應(yīng)急管理的核心目標(biāo)之一，就是如何定量刻畫(huà)突發(fā)事件下供應(yīng)鏈各方損益，以及如何規(guī)避突發(fā)事件對(duì)供應(yīng)鏈造成的影響以使損失降到最小。利用條件風(fēng)險(xiǎn)值理論和期權(quán)工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行刻畫(huà)和度量可以有效解決這方面的問(wèn)題。
　　 本文在已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)之上，以突發(fā)事件為背景研究供

2、應(yīng)鏈系統(tǒng)的協(xié)調(diào)問(wèn)題。通過(guò)引入期權(quán)工具以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并利用一致性風(fēng)險(xiǎn)度量工具——條件風(fēng)險(xiǎn)值(CVaR)對(duì)供應(yīng)鏈各方收益進(jìn)行建模和風(fēng)險(xiǎn)分析，建立了突發(fā)事件下供應(yīng)鏈基于期權(quán)的CVaR模型，并以此模型為基礎(chǔ)，進(jìn)行了優(yōu)化及對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的協(xié)調(diào)分析。本文與已有文獻(xiàn)的不同之處在于，本文針對(duì)突發(fā)事件建立了基于期權(quán)的條件風(fēng)險(xiǎn)值模型，并將產(chǎn)品訂貨量、期權(quán)購(gòu)買(mǎi)量單獨(dú)考慮，系統(tǒng)解決了零售商以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)的優(yōu)化決策問(wèn)題，給出了零售商的最優(yōu)訂購(gòu)策略以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)的

3、協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)，最后通過(guò)具體算例系統(tǒng)比較了引入期權(quán)前后各參數(shù)值的變化情況。
　　 本文基于一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商組成的兩級(jí)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，首先建立正常狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)CVaR模型，以此為基礎(chǔ)建立突發(fā)事件下的CVaR模型，進(jìn)而引入期權(quán)工具建立突發(fā)事件下基于期權(quán)的CVaR模型，之后給出了供應(yīng)鏈基于期權(quán)的CVaR模型的優(yōu)化與協(xié)調(diào)分析，最后給出了模擬算例以說(shuō)明模型的適用性。研究分析表明，引入期權(quán)后零售商、供應(yīng)商及供應(yīng)鏈系統(tǒng)基于負(fù)收益的條件風(fēng)險(xiǎn)值均減小