招商銀行操作風(fēng)險資本計量研究.pdf

1、分類號UDC1012631103131密級編號專2013年11月摘要銀行業(yè)自古就是國民經(jīng)濟體系中一個十分特殊的行業(yè)，銀行業(yè)雖主要的特點就是會將社會上流動的資金轉(zhuǎn)為存款，進而進行負(fù)債經(jīng)營，初始的資本占比很低，正因為自身出具的資本比較低卻撬動了巨量資金，也提升了銀行業(yè)的風(fēng)險系數(shù)，最終影響著整個經(jīng)濟金融體系的穩(wěn)定和經(jīng)濟社會的發(fā)展。20世紀(jì)90年代中期以來，與國際先進銀行相比，中國銀行業(yè)對操作風(fēng)險的管理仍處于初步的探索和起步階段，還沒有形成有效

2、的管理系統(tǒng)。隨著金融機構(gòu)全球化和金融市場的放松管制，金融技術(shù)日益復(fù)雜化，銀行的業(yè)務(wù)活動愈發(fā)復(fù)雜，這些原因使得銀行和監(jiān)管當(dāng)局不斷關(guān)注與操作風(fēng)險的識別和度量。本文首先定義什么是操作風(fēng)險，然后對操作風(fēng)險的特征進行了定性，接著把操作風(fēng)險如何識別、如何評估以及怎樣緩釋控制的方法做了詳細(xì)描述，最后對招商銀行操作風(fēng)險資本計量的現(xiàn)狀、招行標(biāo)準(zhǔn)法的實施情況以及高級計量法的相關(guān)要求進行了介紹，指出招商銀行目前操作風(fēng)險資本計量存在的不足，緊接著針對存在的問題