中國商業(yè)銀行X效率與風險監(jiān)管指標的實證研究.pdf

1、從2003年以來，中國商業(yè)銀行進行了股份制的改造和市場化的運營。當時，擺在銀行決策層和管理層面前的是這樣一個大難題:在中國加入WTO后的全球化大環(huán)境中，既要面對金融危機的不斷沖擊、全球經濟普遍的下行壓力，又要應對外資銀行涌入后的大量沖擊。如何通過改善業(yè)務流程、管理方式和經營能力，提高銀行效益，使自身不斷發(fā)展壯大，充分應對挑戰(zhàn)，成為銀行業(yè)界和學者共同面對的一個重要研究課題。
　　巴塞爾協議Ⅲ的提出，對商業(yè)銀行的銀行資本構成、資產質量

2、、資本充足率以及流動性指標等方面都提出更高的監(jiān)管要求，也使得我國商業(yè)銀行面臨更大挑戰(zhàn)。如何在更高監(jiān)管標準的背景下，改進銀行經營管理，改善商業(yè)銀行的效率，成為我國銀行管理者關注的焦點。
　　本文重點關注商業(yè)銀行的效率發(fā)展，尤其是通過X效率的角度對銀行的投入和產出進行分析，運用隨機前沿方法(SFA)的成本函數形式模型對于國內各個商業(yè)銀行效率改善情況進行實證檢驗。同時，考慮到不同的商業(yè)銀行經營方式各有不同，本文在選擇分析的國內商業(yè)銀行的

3、投入和產出變量時，通過選擇和考量不同銀行的特征差異因素，使實證的結論能夠體現出不同商業(yè)銀行的特點。
　　在測度商業(yè)銀行X效率基礎上，進一步對商業(yè)銀行的X效率和巴塞爾協議Ⅲ要求的資本構成、資產質量、資本充足率、流動性等指標進行回歸分析，通過這一手段研究國內商業(yè)銀行X效率與這些指標之間的關聯關系，指出商業(yè)銀行管理中通過加強成本管理、風險管理，而不是盲目追求高利潤，同樣可以提高銀行效益，進而提高銀行的長期競爭力，為決策和管理者提供更好的