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文檔簡介
1、存款保險制度作為民營金融機構的重要配套制度,為利率市場化保駕護航,在防范金融風險方面具有重要作用。如何對存款保險進行定價,厘定合理的存款保險費率,準確估量銀行的風險,則成為存款保險制度建設的核心?,F(xiàn)有研究成果中,通用的定價方式分為兩大類:一是存款保險期權定價模型,以市場數(shù)據(jù)為基礎;二是預期損失定價模型,運用銀行的會計數(shù)據(jù)計量風險。
本文采用期權定價模型,在其基礎上為適應我國國情,計算了我國存在的隱性存款保險制度下的監(jiān)管寬容系數(shù)
2、。最終應用經Merton模型改進的Ronn-Verma模型對我國上市銀行進行存款保險定價,對于我國即將推出的存款保險制度有一定的現(xiàn)實意義。文章分為五個部分,首先,第一部分介紹了存款保險定價的研究現(xiàn)狀,綜述了國內外關于存款保險定價方面的主要研究成果。第二部分對存款保險定價進行理論分析,包括存款保險定價的內涵,定價的風險分析和定價的影響因素分析。第三部分對存款保險的主要定價模型分析,并對定價模型進行選取,引出本文運用Ronn-Verma存款
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