我國國債利率期限結構及其對通貨膨脹預測能力的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、T髓EⅧIⅪCALRESEARCHONCH姍SEBO_ND’Sn寸TERESTRATETEIUⅥSTRUCTUREANDITSPREDICTIVEABILITYOFn師LATIONByWangLinlinSupervisedByProfZhouHongAthesissubmittedtoNanjingAgriculturalUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheMast

2、erDegreeNanjingAgriculturalUniversityCompletein，2012Commencementin，2012目錄目錄我國國債利率期限結構及其對通貨膨脹預測能力的實證研究I摘要IABSTRACT一川第一章引言111選題的背景和意義112國內(nèi)外研究現(xiàn)狀2121國外研究現(xiàn)狀2122國內(nèi)研究現(xiàn)狀3123國內(nèi)外對利率期限結構構建方法綜述413本文的研究內(nèi)容與框架設計514可能的創(chuàng)新與不足6第二章利率期限結構的理論

3、研究721利率及利率期限結構基本概念7211利率的基本概念7212利率期限結構的概念7213相關的幾種利率基本概念822傳統(tǒng)利率期限結構理論9221預期理論9222市場分割理論。10223流動性偏好理論1123現(xiàn)代利率期限結構理論一1224小結13第三章我國國債利率期限結構的實證研究1431利率期限結構的靜態(tài)擬合模型比較分析一14311多項式樣條模型一14312B樣條函數(shù)模型15313NelsonSiegeI模型及Svensson模型。

4、16314四種模型的比較分析一1832基于三次B樣條函數(shù)的我國國債利率期限結構實證研究18321三次B樣條函數(shù)模型18322模型參數(shù)估計方法一19323實證分析一20324模型有效性檢驗一23325我國國債利率期限結構動態(tài)變化一2433小結25第四章我國利率期限結構對未來通貨膨脹預測能力的實證研究2741Mishkin通貨膨脹方程模型的介紹2742模型相關數(shù)據(jù)的來源與分析28421我國通貨膨脹率的計算與描述28422利率期限結構數(shù)據(jù)描述

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