中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理——基于銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)分析.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)的管理能力是屬于銀行以及其他與金融活動(dòng)相關(guān)的機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，銀行能否妥善承擔(dān)和管理所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，不僅能直接影響銀行的損益，甚至能決定其生存和發(fā)展。
　　金融界中將風(fēng)險(xiǎn)有三大塊的分類，分別是：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)還有操作風(fēng)險(xiǎn)。而這三大類的風(fēng)險(xiǎn)是分別來(lái)表示不同方面的因素對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)或者負(fù)債的影響，同時(shí)這三大類的風(fēng)險(xiǎn)又是相互聯(lián)系的。許多年來(lái)，業(yè)內(nèi)的許多人士都普遍地區(qū)關(guān)注到信用風(fēng)險(xiǎn)而忽略掉了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的威力，直到發(fā)生相關(guān)的

2、悲劇。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是指因?yàn)槭袌?chǎng)方面的因素比如說(shuō)匯率或者利率抑或是股票價(jià)格以及商品價(jià)格等的變化而導(dǎo)致的相關(guān)的金融資產(chǎn)的收益的不確定性。對(duì)于銀行而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指各個(gè)市場(chǎng)的因子的變動(dòng)使得銀行的表內(nèi)外業(yè)務(wù)出現(xiàn)不利的損失的可能性。在銀行的經(jīng)營(yíng)中，上述的市場(chǎng)因素的影響使銀行所持比如說(shuō)金融工具等什么資產(chǎn)的交易價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，于是會(huì)帶來(lái)銀行資產(chǎn)發(fā)生損失的潛在風(fēng)險(xiǎn)。VaR方法作為一種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方式在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中具有重要作用，該方法已經(jīng)成為金融監(jiān)管當(dāng)局有效的

3、監(jiān)管工具，在世界范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用。同時(shí)，VaR模型不但可以用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和金融監(jiān)管，還可以用于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和信息披露。
　　在目前的金融形勢(shì)下，全面地分析銀行承受的市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)并且加快地完善市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)的管理的機(jī)制，助力銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，加強(qiáng)銀行的在整個(gè)經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)上的核心的競(jìng)爭(zhēng)力，成為銀行的主體必須密切地關(guān)注并積極地解決的問(wèn)題。
　　本文是基于銀行的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，并且對(duì)銀行所承受的匯率風(fēng)險(xiǎn)做了實(shí)證分析，本文亮點(diǎn)是在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不