米花市農(nóng)村商業(yè)銀行風險管理研究——信用風險管理研究與防控.pdf

1、伴隨著2015年內的六次降息，銀行業(yè)利率市場化的全面放開，我國銀行業(yè)面臨著更加變幻莫測的經(jīng)營環(huán)境。我國金融行業(yè)以銀行間接融資為主導，貸款收入是商業(yè)銀行的主要利潤來源，因而信貸風險是商業(yè)銀行需要面對的主要風險。為了更好的實現(xiàn)銀行的經(jīng)營目標，銀行需要不斷調整自身金融職能，健全經(jīng)營與管理機制，加強對信貸風險方法必要性及重要性的認識，將銀行風險管理提高至全行部門核心的高度，努力防范與化解各種信貸風險，為地區(qū)的建設做出更大的貢獻。
　　本文

2、從信用風險理論入手，通過與其他上市城商行的縱向對比，并結合米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的實際情況，深入分析米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理過程中面臨的各種信貸風險，從而進一步深入剖析信貸風險形成的原因。本文主要從六個部分逐步進行分析:第一部分主要介紹了論文研究背景及意義、國內外研究現(xiàn)狀、論文研究內容及方法、技術路線等;第二部分為信用風險管理的相關理論，介紹信息不對稱理論、信用風險管理的程序等;第三部分主要從資產(chǎn)現(xiàn)狀分析和監(jiān)管風險指標分析這兩大角度，全方

3、位的介紹了米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀;第四部分主要分析了米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風險管理中存在的問題，主要包括貸款結構不均衡、不良貸款比率持續(xù)上升、保證貸款及逾期貸款余額偏高這三大類;第五部分主要針對米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的不動產(chǎn)押品，將不動產(chǎn)押品變現(xiàn)率設為壓力因素，通過輕度壓力、中度壓力和重度壓力這三種不同的壓力情景，分析出風險因子與風險敞口之間的邏輯關系，并得出這個風險因子在極端環(huán)境下的變化情況，以及這些變化對米花市農(nóng)村商業(yè)銀行風

4、險敞口的影響;第六部分主要針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風險管理的對策。
　　本文通過對米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的信用風險管理研究，對支持新農(nóng)村建設，維護銀行持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，促進金融系統(tǒng)的穩(wěn)定等，都具有積極的意義。
　　本文可能的創(chuàng)新:
　　以往學者關于銀行信用風險的研究是從銀行信用風險識別、評估、計量等方面來對商業(yè)銀行信用風險管理狀況進行研究，而本文主要對銀行信用風險管理主要對象———信貸資產(chǎn)進行數(shù)據(jù)剖析，分

5、別從產(chǎn)品類型、行業(yè)分布、五級分類分布、損失準備分布四個維度，全方位解析米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)狀況，從而進一步了解米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風險管理情況。
　　考慮到米花市農(nóng)村商業(yè)銀行為地方性商業(yè)銀行這一重要特征，本文在橫向分析對比其風險指標時，針對性的選擇了上市城商行與米花市農(nóng)村商業(yè)銀行進行橫向對比，從而在較大程度上體現(xiàn)了地方性商業(yè)銀行的共性與特性。
　　考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境和不動產(chǎn)抵押貸款的風險特征，本文在第五章中通過設定不動

6、產(chǎn)押品變現(xiàn)率為壓力因素，從而評估在壓力因素出現(xiàn)不利變動的情況下米花市農(nóng)村商業(yè)銀行相關貸款的風險敞口變化情況。
　　本文的不足之處:
　　本文研究的數(shù)據(jù)為2014年末米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信貸數(shù)據(jù)，而在論文的完稿已在2016年初。而在2015年中，米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展較為迅速，論文中提及的許多觀點與措施在現(xiàn)在看來都有一定的滯后性。同時，由于本文研究手段和信貸數(shù)據(jù)的制約，一方面本文在對信貸風險形成原因方面不夠深刻，另一方面對不動