基于三階段DEA模型的商業(yè)銀行效率研究.pdf

1、銀行業(yè)處于金融業(yè)的核心地位，其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，但銀行業(yè)正面臨前所未有的壓力:首先，隨著全球金融一體化程度的提高，一系列的收購(gòu)兼并事件使得全球金融局勢(shì)動(dòng)蕩，多次經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)使人們看到了金融業(yè)的脆弱;其次，目前我國(guó)面臨的經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遇阻，深化改革步入深水區(qū);更重要的是，隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化和存款保險(xiǎn)制度的持續(xù)推進(jìn)，證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不可小覷。資本市場(chǎng)直接融資比例增大、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和私募基金天使基金盛行，加

2、之近年興起的諸如第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)更加沖擊了傳統(tǒng)的銀行業(yè)?；谏鲜鲈?，本文對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，找到效率影響因素并提出相關(guān)改進(jìn)建議，以提高銀行業(yè)的效率進(jìn)而增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力。
　　第五章使用我國(guó)50家商業(yè)銀行2005-2014年的數(shù)據(jù)，運(yùn)用三階段DEA模型對(duì)商業(yè)銀行的效率進(jìn)行了分析，并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用Tobit模型分析了商業(yè)銀行效率的影響因素。50家商業(yè)銀行包括5家國(guó)有銀行，12家股份制銀行和33家城商行，所選取的樣

3、本基本覆蓋現(xiàn)有銀行類(lèi)型。選用投入導(dǎo)向BCC模型測(cè)度商業(yè)銀行純技術(shù)效率，選取營(yíng)業(yè)費(fèi)用、股東權(quán)益、員工人數(shù)作為投入變量，貸款和凈利潤(rùn)作為產(chǎn)出變量，一年期存貸款利差、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率、銀行類(lèi)型、成立年限以及上市與否作為環(huán)境變量。研究結(jié)果表明:環(huán)境變量對(duì)商業(yè)銀行效率測(cè)度均具有顯著影響;在經(jīng)過(guò)SFA模型調(diào)整后，所選取的樣本銀行純技術(shù)效率值整體得到了大幅提高，且變化趨勢(shì)趨于平穩(wěn)，非國(guó)有銀行效率均值高于國(guó)有銀行，其中城商行始終高于股份制銀行，

4、因而提升國(guó)有銀行效率值迫在眉睫。
　　影響效率的因素選取盈利能力（凈資產(chǎn)收益率）、資產(chǎn)配置能力（貸存比）、創(chuàng)新能力（非利息收入占比）、治理結(jié)構(gòu)（董事會(huì)規(guī)模）、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力（權(quán)益比率）、資產(chǎn)質(zhì)量（不良貸款率）、資產(chǎn)安全程度（資本充足率）以及人力資源質(zhì)量（本科以上員工占比）等8個(gè)因素，將第三階段得到的效率作為因變量，進(jìn)行Tobit面板數(shù)據(jù)回歸分析。研究結(jié)果表明:貸存比、非利息收入占比和資本充足率未通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，凈資產(chǎn)收益率、權(quán)益比率