商業(yè)銀行流動性風險管理研究——以山西省A銀行為例.pdf

1、2007年金融危機再次暴露了金融機構(gòu)在極端市場環(huán)境中的脆弱性，為此，巴塞爾委員會開始了新一輪的監(jiān)管改革，強調(diào)資本和流動性對金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的重要性。在此背景下，2013年國內(nèi)金融市場爆發(fā)了“錢荒”，凸顯了國內(nèi)金融機構(gòu)特別是商業(yè)銀行在流動性風險管理方面的不足。因此，分析我國商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀和特征，剖析其影響因素及作用機制，進而提出改善風險管理的政策建議，對商業(yè)銀行的風險管理具有重大的借鑒價值和現(xiàn)實意義。
　　文章首先梳理了國

2、內(nèi)外的相關(guān)研究，區(qū)分了影響商業(yè)銀行流動性風險的內(nèi)因和外因，對本文研究的商業(yè)銀行流動性及其風險進行了概念界定，探討了內(nèi)外因?qū)ι虡I(yè)銀行流動性風險的作用機制，總結(jié)了流動性風險管理的相關(guān)理論，并介紹了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的最新研究成果—利用LCR和NSFR兩個指標開展流動性風險的定量監(jiān)管。
　　其次，結(jié)合我國經(jīng)濟社會的客觀現(xiàn)實和商業(yè)銀行的發(fā)展實際，分析了商業(yè)銀行目前面臨的流動性風險狀況。在此基礎(chǔ)上，以銀監(jiān)會制定的相關(guān)監(jiān)管（監(jiān)測）指標為依據(jù)，利用A

3、銀行官方網(wǎng)站和Wind數(shù)據(jù)庫披露的A銀行財務數(shù)據(jù)，從流動性比例、貸存款比例等多個監(jiān)管（監(jiān)測）指標入手，并簡單估算了A銀行的“流動性覆蓋率”，分析了A銀行的流動性風險。結(jié)果發(fā)現(xiàn)：A銀行的流動性呈現(xiàn)趨緊的態(tài)勢，需要引起管理層的注意，這一方面與其自身的資本結(jié)構(gòu)有關(guān)，另一方面與我國目前經(jīng)濟環(huán)境的變化密不可分?？傮w來看，A銀行各項流動性風險指標運行尚處于合理區(qū)間，表明流動性風險可控。
　　最后，為改善A銀行的流動性風險狀況，本文建議以改善銀