商業(yè)銀行信用風險壓力測試的應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近些年來,信用風險是銀行經營過程中面臨的最主要風險。20世紀90年代以后,金融工具的不斷創(chuàng)新、信貸規(guī)模的持續(xù)擴張等因素,使信用風險與銀行所面臨的其他風險之間的關聯性越來越強,由信用風險所造成的銀行損失越來越大。尤其是2008年美國爆發(fā)的次貸危機,其根本原因是由于美國部分銀行信用風險的管理不善造成的,此次危機愈演愈烈,最終演變成了一場席卷全球的金融海嘯。傳統的信用風險管理方法和度量模型已不能滿足當前商業(yè)銀行的發(fā)展需求,如何全面、有效地對銀

2、行信用風險進行管理,是所有國家銀行機構最值得研究的重要課題之一。
　　 本文以現代商業(yè)銀行信用風險管理理論為基礎,全面、系統地對信用風險的發(fā)展過程和主要特征進行了分析,總結了目前具有代表性的4類信用風險度量模型,確定CPV模型為適合我國銀行機構信用風險度量的主要適用模型。在此基礎上,采用壓力測試技術分別從銀行監(jiān)管機構和銀行分支機構這2個層面對我國商業(yè)銀行信用風險進行了實證分析。首先,建立了關于國民生產總值增長率、居民消費價格指數

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