我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與防范.pdf

1、隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展,全球范圍內(nèi)因操作風(fēng)險(xiǎn)帶給銀行重大損失甚至破產(chǎn)的案件不斷增多,為了適應(yīng)新的風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì),巴塞爾委員會(huì)頒布了新巴塞爾協(xié)議。該協(xié)議正式將操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)稱為銀行三大風(fēng)險(xiǎn),將操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)入風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本金的計(jì)算,巴塞爾委員會(huì)的這一舉措推動(dòng)了全球銀行業(yè)關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理。與國(guó)際先進(jìn)銀行相比,我國(guó)商業(yè)銀行關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)起步較晚,仍處于初步探索階段,風(fēng)險(xiǎn)管理體系還不夠健全。但是操作風(fēng)險(xiǎn)涵蓋面較廣,涉及了銀行各個(gè)業(yè)務(wù)部門,

2、它是銀行業(yè)面臨的一個(gè)新的值得深入研究的課題。因此,我國(guó)商業(yè)銀行要在巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)之下,結(jié)合本國(guó)銀行業(yè)具體特點(diǎn),制定合理有效的措施,防范操作風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)以及有效的應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)。本文的主要研究意義在于,通過對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)具體現(xiàn)狀進(jìn)行定性與定量分析,并據(jù)此提出相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防范政策建議,從而改善我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀。
　　本文首先通過案例分析了銀行一般性操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的背景和造成的后果,并對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的研究前沿狀況進(jìn)

3、行了綜述評(píng)介。其次重點(diǎn)闡述了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的基本定義、分類以及三種度量方法,分別是基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)衡量法,對(duì)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)以筆者的角度進(jìn)行了概括。本文的貢獻(xiàn)之處在于從定性與定量相結(jié)合的角度分析了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。先從定性角度,通過研究我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中的銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域,可將操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的主要類型歸納為內(nèi)部欺詐與外部欺詐。然后選取了國(guó)有銀行中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行,以及股份制銀行招商銀行進(jìn)行定量分析,運(yùn)用基本指標(biāo)

4、法和收入模型法分別對(duì)所選取的三個(gè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量,不論是從絕對(duì)數(shù)值還是相對(duì)數(shù)值比較分析,模型統(tǒng)計(jì)的結(jié)論是防范操作風(fēng)險(xiǎn)需要構(gòu)建合理組織結(jié)構(gòu)與建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。本文初步總結(jié)了操作風(fēng)險(xiǎn)存在的主要原因是組織結(jié)構(gòu)不健全、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)不完整、我國(guó)銀行從業(yè)人員專業(yè)能力不足、職業(yè)素養(yǎng)缺乏等。本文最后結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行存在操作風(fēng)險(xiǎn)的具體原因,針對(duì)性的提出了防范管理操作風(fēng)險(xiǎn)的建議,側(cè)重解釋了建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的重要性,完備操作風(fēng)

5、險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)不僅利于銀行更全面的了解操作風(fēng)險(xiǎn),還有助于銀行采取高級(jí)計(jì)量法,此外還指出改良軟環(huán)境的重要作用。
　　本文根據(jù)金融學(xué)的基本理論,采用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生分析方法,同時(shí)結(jié)合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行定量分析。將模型結(jié)論與基礎(chǔ)理論相結(jié)合,詳細(xì)解讀我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)狀。本文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的具體現(xiàn)狀進(jìn)行了定性分析,并據(jù)此提出相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防范政策建議,這對(duì)于建立我國(guó)商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)提供一些理論上的支撐。同時(shí),本文還運(yùn)用基本指標(biāo)法與收入模型等定量方法,對(duì)