基于量價分析的中國股票市場價格行為研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文以中國股票市場為研究對象，以實證分析為主要方法，結(jié)合規(guī)范分析，從交易量與價格相關(guān)關(guān)系、價格動量現(xiàn)象、新股價格行為等角度，深入剖析了中國股票市場的價格行為特征。 研究發(fā)現(xiàn)，中國股票市場上交易量和價格之間不僅存在靜態(tài)依存關(guān)系，而且存在顯著的動態(tài)依存關(guān)系，交易量中引致依存關(guān)系的主要是信息交易量，這說明中國股票市場上交易量確實包含了與價格變化相關(guān)的重要信息。簡單動量策略并不能獲得顯著的超額收益率，而基于交易量的動量(反轉(zhuǎn))策略能獲得

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