基于超效率DEA模型非利息收入對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行效率影響研究.pdf

1、我國(guó)城市商業(yè)銀行從成立最初的城市信用社發(fā)展到今天，擁有20多年的歷史。經(jīng)過了從化解地方金融危機(jī)的產(chǎn)物到我國(guó)金融體系重要組成部分的蛻變。在推動(dòng)地方的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、幫助國(guó)家貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策方面起到了巨大的作用。在戰(zhàn)略定位上，城市商業(yè)銀行扎根于地方，為當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)發(fā)展和居民生活質(zhì)量提高做出了貢獻(xiàn)，與地方經(jīng)濟(jì)恰當(dāng)?shù)娜诤显谝黄?。在?jīng)營(yíng)范圍上，城市商業(yè)銀行利用“地緣優(yōu)勢(shì)”，以所在地區(qū)為重點(diǎn)拓展業(yè)務(wù)。將分支機(jī)構(gòu)延伸到縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱的領(lǐng)域

2、提供金融服務(wù)，提高了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。在品牌創(chuàng)新上，城市商業(yè)銀行結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)特色，推動(dòng)了中小企業(yè)和科技創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展，形成了自己的品牌競(jìng)爭(zhēng)力。與大型國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行不同，城市商業(yè)銀行的服務(wù)對(duì)象定位在所屬城市的居民和當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)定位在積極支持地方經(jīng)濟(jì)。
　　尚福林在2015年全國(guó)城商行年會(huì)上發(fā)表講話表明，我國(guó)城市商業(yè)銀行還不能滿足社會(huì)對(duì)金融的需求，面臨著很大的發(fā)展壓力。雖然城商行通過重組合并、轉(zhuǎn)機(jī)建制、轉(zhuǎn)型發(fā)展

3、，實(shí)現(xiàn)了歷史性轉(zhuǎn)變，但城商行在繼續(xù)成長(zhǎng)過程中還面臨許多障礙。首先資產(chǎn)規(guī)模較小，不僅體現(xiàn)在城商行總體資產(chǎn)在整個(gè)銀行體系的份額較少，也體現(xiàn)在單個(gè)城商行相對(duì)于其他類型銀行的規(guī)模較小。其次我國(guó)城市商業(yè)銀行對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的依賴性強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)范圍通常局限在銀行總部所在的省份。即便有的城市商業(yè)銀行將分支機(jī)構(gòu)延伸到省外，但是多數(shù)城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)范圍并不大。最后城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中自身定位模糊，近幾年城商行通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作以及地方政府的支持能夠在與國(guó)有銀行

4、或股份制銀行的競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)發(fā)展，但是自身的品牌創(chuàng)新意識(shí)被忽略了。為了尋找能夠使城市商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的路徑，有必要對(duì)我國(guó)城商行的效率進(jìn)行研究。
　　我國(guó)城商行在非利息收入業(yè)務(wù)上表現(xiàn)落后，這種落后不僅體現(xiàn)在非利息收入盈利水平較低，還體現(xiàn)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的能力不強(qiáng)。非利息收入作為一個(gè)可以提高盈利的途徑被探討是否可以作為提升銀行效率的手段。但是學(xué)者們的研究發(fā)現(xiàn)，非利息收入對(duì)效率的正向影響是需要具備一定條件的。具體要綜合考慮商業(yè)銀行的規(guī)模、所有

5、權(quán)類型以及地域等因素。許多學(xué)者對(duì)不同規(guī)模銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入比對(duì)效率產(chǎn)生的影響做了深入的研究。但并沒有得出一致的結(jié)論，這種不一致不僅表現(xiàn)在對(duì)于不同規(guī)模的銀行非利息收入的增加對(duì)效率的影響并不相同。而且表現(xiàn)在對(duì)于相同規(guī)模的銀行，學(xué)者們站在不同角度研究，得出的結(jié)論也不一致。另一方面，研究發(fā)現(xiàn)大型國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行的效率與非利息收入占比之間的關(guān)系往往不同。但是很少有文章單獨(dú)研究城市商業(yè)銀行。如果通過以所有商業(yè)銀行為研

6、究對(duì)象，考察非利息收入占比對(duì)銀行效率的影響，得到的結(jié)論往往不能代表城市商業(yè)銀行。
　　本文以我國(guó)24家城市商業(yè)銀行從2008年到2014年共7年的數(shù)據(jù)為樣本，重點(diǎn)研究非利息收入占比對(duì)城市商業(yè)銀行效率的影響。在對(duì)樣本城市商業(yè)銀行效率進(jìn)行對(duì)比分析時(shí)，采用基于DEA模型的改進(jìn)方法——超效率DEA模型。該模型可以不用事先設(shè)定生產(chǎn)函數(shù)，避免一定的主觀因素。同時(shí)可以對(duì)DEA值測(cè)度結(jié)果顯示效率有效的城商行的效率值再次進(jìn)行排序。在研究非利息收入占

7、比對(duì)超效率DEA值的影響時(shí)，本文對(duì)24家城市商業(yè)銀行構(gòu)造面板數(shù)據(jù)回歸模型。由于在計(jì)算超效率DEA值的過程中，選擇不同的投入和產(chǎn)出變量的計(jì)算結(jié)果往往不同。為了確定非利息收入占比對(duì)城市商業(yè)銀行效率的影響，本文以生產(chǎn)法和中介法為原理，分別將存款作為產(chǎn)出變量和投入變量構(gòu)造兩個(gè)模型。將存款作為產(chǎn)出變量的實(shí)際意義是商業(yè)銀行通過投入自有資產(chǎn)擴(kuò)大存、貸款額，達(dá)到效率最大化。將存款作為投入變量的實(shí)際意義是商業(yè)銀行通過使用吸收的存款擴(kuò)大貸款和其他業(yè)務(wù)收入。

8、文章分為下面五部分:
　　第一部分以研究背景和意義出發(fā)，簡(jiǎn)要回顧了我國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了重組改制、逐步完善的過程。我國(guó)城商行在支持地方經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)等方面做出了巨大貢獻(xiàn)。為了能夠更好的應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，城商行要努力找出并改善薄弱的環(huán)節(jié)提升自身效率。對(duì)于我國(guó)城市商業(yè)銀行而言，非利息收入業(yè)務(wù)還有很大的提升空間，是否可以通過提升非利息收入水平提高銀行效率是值得探討的。國(guó)內(nèi)外學(xué)者早已重視對(duì)銀行效率的研究，但針對(duì)非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)效率的影響并沒有

9、得出一致的結(jié)論。本文通過比較學(xué)者們的研究方法并根據(jù)研究需要選擇超效率DEA模型對(duì)樣本銀行效率進(jìn)行計(jì)算，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行面板數(shù)據(jù)模型回歸。本文在已有研究基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新，但仍有不足之處。
　　第二部分從商業(yè)銀行效率的介紹入手，隨后簡(jiǎn)要介紹非利息收入業(yè)務(wù)組成范圍，并作圖對(duì)五家銀行從2011年到2014年各自非利息收入業(yè)務(wù)的具體項(xiàng)目進(jìn)行描述分析。在此基礎(chǔ)上又進(jìn)一步分析了幾家城商行手續(xù)費(fèi)及傭金收入情況。同時(shí)將樣本銀行數(shù)據(jù)與銀行業(yè)總體數(shù)據(jù)比較。

10、最后從理論上分析了非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)銀行既有盈利作用同時(shí)又蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)。
　　第三部分首先對(duì)超效率DEA原理進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹并分析了投入產(chǎn)出變量的選取，以此為基礎(chǔ)構(gòu)造了模型一和模型二。然后分別對(duì)兩個(gè)模型的數(shù)據(jù)進(jìn)行超效率DEA值的計(jì)算。結(jié)果發(fā)現(xiàn)通過模型二計(jì)算的結(jié)果比模型一計(jì)算的結(jié)果數(shù)值上更低。兩個(gè)模型均得出我國(guó)城市商業(yè)銀行的效率值偏低，其中北京銀行和長(zhǎng)沙銀行的效率值和穩(wěn)定性表現(xiàn)較好。
　　第四部分分別以模型一和模型二為基礎(chǔ)構(gòu)造面板數(shù)據(jù)回

11、歸模型。首先簡(jiǎn)要介紹面板數(shù)據(jù)回歸原理，以第三部分求得的超效率DEA值為被解釋變量，以存貸比、凈利潤(rùn)與所有者權(quán)益比值、非利息收入與營(yíng)業(yè)收入比、城市商業(yè)銀行所在省GDP增長(zhǎng)率以及資產(chǎn)規(guī)模為解釋變量，分別對(duì)模型一和模型二條件下求得的效率值進(jìn)行回歸?；貧w結(jié)果顯示模型一中凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益的比值和非利息收入占營(yíng)業(yè)收入比對(duì)效率值有顯著正向影響，資產(chǎn)規(guī)模對(duì)效率有正向影響但顯著性水平不高。模型二中非利息收入占比與效率值之間顯著正相關(guān)，資產(chǎn)規(guī)模對(duì)數(shù)值也通

12、過顯著性檢驗(yàn)，對(duì)效率值有正向影響。綜合兩個(gè)回歸結(jié)果，提升非利息收入對(duì)銀行的效率有促進(jìn)作用。
　　第五部分簡(jiǎn)要分析我國(guó)城商行非利息收入業(yè)務(wù)水平偏低的原因，結(jié)合第四部分的分析結(jié)果提出發(fā)展非利息收入業(yè)務(wù)的政策建議。發(fā)展非利息收入應(yīng)當(dāng)注意要選擇與自身現(xiàn)狀相匹配的業(yè)務(wù)，在發(fā)展過程中要注意對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的防范。可以借鑒其他商業(yè)銀行發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。在研發(fā)階段，創(chuàng)新出更能滿足客戶需求的產(chǎn)品;在營(yíng)銷階段，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才為客戶服務(wù);在整個(gè)環(huán)節(jié)，要注重發(fā)揮科