期權(quán)定價公式的分形幾何證明.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、二十世紀(jì)八十年代初,由Mandelbrot所創(chuàng)立的分形幾何理論在諸多領(lǐng)域都顯示出了廣泛的應(yīng)用性,其中金融領(lǐng)域就是分形理論應(yīng)用的一個典型領(lǐng)域.Mandelbrot曾經(jīng)從統(tǒng)計學(xué)的觀點發(fā)現(xiàn)了關(guān)于股票價格變動兩條的規(guī)律,但這只是統(tǒng)計學(xué)意義上的規(guī)律,我們無法利用這些法則來預(yù)測股票的未來價格.
　　 為了減少股票價格變動的不確定性所帶來的損失以提高收益的穩(wěn)定性,人們創(chuàng)造了期權(quán)這一金融衍生品.隨之而來的問題是如何為期權(quán)確定一個合理的價格,以使

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