P2P網(wǎng)絡(luò)信貸平臺新進入借款人信用風(fēng)險評估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)信貸（Online peer-to-peer lending）是指不發(fā)揮銀行等傳統(tǒng)金融機構(gòu)的中介作用，通過網(wǎng)絡(luò)平臺直接向個體借款人提供無抵押小額貸款的借貸行為。P2P網(wǎng)絡(luò)信貸利用互聯(lián)網(wǎng)平臺拓寬借貸范圍，提高融資效率，分散風(fēng)險，加之客戶進入門檻低、利率浮動范圍大、期限靈活，滿足了個體及中小企業(yè)多樣化的融資需求。P2P網(wǎng)絡(luò)信貸正在成為傳統(tǒng)借貸模式的有益補充，但是伴隨規(guī)模擴大而逐漸累積的信用危機也已成為網(wǎng)絡(luò)信貸行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)，平

2、臺借款人信用風(fēng)險評估研究的緊迫性日益加劇。
　　本文的研究對象是網(wǎng)貸平臺中更容易受到信息不對稱影響的新進入借款人，這部分借款人由于缺乏歷史交易記錄以及還款表現(xiàn)等信用信息，其信用風(fēng)險評估的方法與模型和以往研究差異較大。本文具體研究內(nèi)容如下：
　?。?）探討 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸三種基本商業(yè)模式的流程與特征，重點比較研究國內(nèi)四種商業(yè)模式代表性平臺的基本參數(shù)與風(fēng)控策略，歸納國內(nèi)網(wǎng)貸行業(yè)中不同運營模式的共性與特點；總結(jié)判別分析、Logis

3、tic回歸、線性規(guī)劃法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法以及決策樹法四種個人評估方法的差異與優(yōu)勢，確定 Logistic回歸作為本文網(wǎng)絡(luò)信貸新進入借款人信用風(fēng)險評估的研究方法。
　?。?）新進入借款人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的研究。本文在商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，充分考慮網(wǎng)絡(luò)信貸環(huán)境特點和新進入借款人信用信息內(nèi)容，進行了合理改動，初步形成借款人評估備選指標(biāo)。然后通過“好壞客戶比”和Χ2統(tǒng)計量這兩種數(shù)理方法完成備選指標(biāo)的客觀分組。
　

4、?。?）新進入借款人信用風(fēng)險評估模型的構(gòu)建與檢驗。計算指標(biāo)信息增益值，對備選指標(biāo)進行初步篩選，減少數(shù)據(jù)運算量，認(rèn)識關(guān)鍵特征向量對輸出變量的影響；其次應(yīng)用WOE值對各分組賦予經(jīng)濟含義，并替代虛擬變量，有效簡化模型。最后運用SPSS17.0對樣本數(shù)據(jù)進行處理，建立新進入借款人信用風(fēng)險評估的Logistic回歸模型，并對模型進行擬合優(yōu)度檢驗、預(yù)測精度檢驗。
　?。?）新進入借款人信用評估模型的運用與改進。選取真實交易記錄，演示模型在實際