已閱讀1頁，還剩42頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、2008年金融危機之后，人們越來越注意到過度的杠桿化對世界經(jīng)濟的健康和發(fā)展所帶來的危害，各個行業(yè)的企業(yè)和投資者都陸續(xù)開始了去杠桿化的過程。
本文考慮投資者在規(guī)定的債務資產(chǎn)比的限制下，極大化投資組合凈資產(chǎn)的最優(yōu)去杠桿化模型。同時考慮投資者不允許賣空以及買進新的資產(chǎn)，在資產(chǎn)價格受到臨時性價格沖擊和永久性價格沖擊的影響下，最優(yōu)去杠桿化問題可以簡化為一個帶有二次約束和箱子約束的非凸二次優(yōu)化問題。一般情況下拉格朗日方法并不能得到它的全局
2、最優(yōu)解。本文首先提出了一個可以求解該優(yōu)化模型的序列凸逼近算法，并證明了該算法收斂于原問題KKT點的收斂性質。通過序列凸逼近技術和拉格朗日斷點算法相結合，提出了一個改進的拉格朗日斷點算法，數(shù)值結果表明改進的算法可以在拉格朗日斷點算法得到一個次優(yōu)解的時候得到一個更優(yōu)的解。
其次，結合序列凸逼近算法和二次凸松弛技術，提出了求最優(yōu)去杠桿化問題全局最優(yōu)解的新分支定界算法，其中上界由序列凸逼近算法求得，而下界由二次凸松弛求得，并在理論上分
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 求全局最優(yōu)化問題的填充函數(shù)算法.pdf
- 單調全局最優(yōu)化問題的凸化方法.pdf
- 全局最優(yōu)化問題的單參數(shù)填充函數(shù)算法.pdf
- 全局最優(yōu)化問題的填充函數(shù)算法及其應用.pdf
- 29339.求解分式規(guī)劃問題的全局最優(yōu)解的算法
- 車輛調度問題的全局―局部最優(yōu)信息比粒子群算法研究
- 29995.全局最優(yōu)化填充函數(shù)算法的研究
- 基于擁堵費的全局流量最優(yōu)交通誘導算法研究.pdf
- 全局最優(yōu)解的最優(yōu)性條件及凹凸化法的研究.pdf
- 求全局最優(yōu)化的幾種確定性算法.pdf
- 11604.一類全局最優(yōu)化問題的最優(yōu)性條件及凸化方法研究
- 幾類非凸規(guī)劃問題的全局最優(yōu)解方法.pdf
- 基于可視化實驗的Steiner樹問題的全局優(yōu)化算法研究.pdf
- 特殊非凸規(guī)劃問題的全局最優(yōu)化方法.pdf
- 基于可視化實驗的steiner樹問題的全局優(yōu)化算法研究
- 求全局最優(yōu)化的兩種確定性算法.pdf
- 求解約束全局最優(yōu)化問題的填充函數(shù)法.pdf
- 求解全局優(yōu)化問題的眺望算法.pdf
- 求解全局優(yōu)化問題的進化算法集成研究.pdf
- 最優(yōu)化問題的梯度投影算法研究.pdf
評論
0/150
提交評論